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所属(所属キャンパス)
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経済学部 (三田)
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職名
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教授
新井 拓児 (アライ タクジ)
Arai, Takuji
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APPROXIMATE OPTION PRICING FORMULA for BARNDORFF-NIELSEN and SHEPHARD MODEL
Arai T.
International Journal of Theoretical and Applied Finance (International Journal of Theoretical and Applied Finance) 25 ( 2 ) 2022年03月
ISSN 02190249
PRICING and HEDGING of VIX OPTIONS for BARNDORFF-NIELSEN and SHEPHARD MODELS
Arai T.
International Journal of Theoretical and Applied Finance (International Journal of Theoretical and Applied Finance) 22 ( 8 ) 2019年12月
ISSN 02190249
Optimal initial capital induced by the optimized certainty equivalent
Arai T., Asano T., Nishide K.
Insurance: Mathematics and Economics (Insurance: Mathematics and Economics) 85 115 - 125 2019年03月
研究論文(学術雑誌), 共著, 査読有り, ISSN 01676687
Arai T., Imai Y.
Applied Mathematical Finance (Applied Mathematical Finance) 25 ( 3 ) 247 - 267 2018年05月
研究論文(学術雑誌), 共著, 査読有り, ISSN 1350486X
Numerical analysis on quadratic hedging strategies for normal inverse Gaussian models
Takuji Arai, Yuto Imai and Ryo Nakashima
Advances in Mathematical Economics 22 1 - 24 2018年
研究論文(学術雑誌), 共著, 査読有り
Local risk-minimizationに対する具体的表現の導出と数値計算法について
新井, 拓児
三田学会雑誌 (慶應義塾経済学会) 108 ( 3 ) 483(7) - 503(27) 2015年10月
ISSN 00266760
ジャンプ型確率ボラティリティモデルに対するボラティリティ・サーフェスの研究
文部科学省・日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 新井 拓児, 基盤研究(C), 補助金, 研究代表者
確率ボラティリティモデルに対する最適ヘッジ戦略の導出と数値計算法の研究
文部科学省・日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 新井 拓児, 基盤研究(C), 補助金, 研究代表者
Malliavin解析による最適ヘッジ戦略の導出とその数値計算法の研究
文部科学省・日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 新井 拓児, 基盤研究(C), 補助金, 研究代表者
計量経済学演習
2023年度
研究会b
2023年度
研究会a
2023年度
経済数学
2023年度
ファイナンス論
2023年度