論文 - 枇々木　規雄

DEAにおける修正クロス効率値を用いた評価法

枇々木規雄

Journal of the Operations Research Society of Japan （日本オペレーションズ・リサーチ学会）  41 （ 2 ） 229 - 244 1998年06月

研究論文（学術雑誌）, 単著, 査読有り

目標ベクトル法で想定する効用関数に関する考察

枇々木 規雄

日本経営工学会誌 46 （ 6 ） 599 - 604 1996年02月

研究論文（学術雑誌）, 単著, 査読有り

DEAにおけるスラックを考慮した効率性の評価法

枇々木 規雄

オペレーションズ・リサーチ 40 （ 12 ） 686 - 690 1995年12月

研究論文（学術雑誌）, 単著, 査読有り

包絡分析法(DEA)における仮想入出力値を用いた事業体の経営効率の特徴づけと順序づけ

福川忠昭, 梁瀬航太郎, 枇々木規雄, 河村二郎

慶應経営論集 12 （ 3 ） 205 - 214 1995年03月

研究論文（学術雑誌）, 単著, 査読有り

本支店ALMモデルによる銀行のリスク管理

枇々木規雄, 福川忠昭

経営情報学会誌 （日本経営情報学会）  3 （ 2 ） 1 - 11 1995年01月

研究論文（学術雑誌）, 共著, 査読有り

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銀行の本支店を考慮したより実際的な問題として、ALM問題を定式化し、最適方策を見いだした。(11頁)

通貨別(多通貨)ALMモデルによる銀行のリスク管理

枇々木規雄, 福川忠昭

日本経営工学会誌 （日本経営工学会）  45 （ 2 ） 110 - 117 1994年06月

研究論文（学術雑誌）, 共著, 筆頭著者, 責任著者, 査読有り

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多通貨を取り扱う場合の銀行のALM問題を定式化し、目標計画モデルによって多期間に渡る最適な方策を導くことができた。(8頁)

多目標単純リコース確率計画ALMモデルの数値実験による考察

枇々木規雄, 福川忠昭

管理会計学 （日本管理会計学会）  2 （ 2 ） 95 - 109 1993年12月

研究論文（学術雑誌）, 共著, 筆頭著者, 責任著者, 査読有り

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リコース確率計画モデルに対し、具体的な数値実験を行い、モデルが有用であることを示した。(15頁)

銀行のリスク管理のための多目標単純リコース確率計画ALMモデル

枇々木規雄, 福川忠昭

管理会計学 （日本管理会計学会）  2 （ 2 ） 47 - 66 1993年12月

研究論文（学術雑誌）, 共著, 筆頭著者, 責任著者, 査読有り

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銀行のALM問題を確率計画モデルにより定式化を行い、不確実性を考慮した場合の最適方策を導くことができた。(20頁)

多期間ALMモデルの数値実験による考察

枇々木規雄, 福川忠昭

管理会計学 （日本管理会計学会）  2 （ 1 ） 71 - 88 1993年07月

研究論文（学術雑誌）, 共著, 筆頭著者, 責任著者, 査読有り

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多期間ALM問題に対し、具体的な数値実験を行い、モデルが有用であることを示した。(18頁)

多期間ALMモデルによる銀行のリスク管理

枇々木規雄, 福川忠昭

管理会計学 （日本管理会計学会）  2 （ 1 ） 3 - 22 1993年07月

研究論文（学術雑誌）, 共著, 筆頭著者, 責任著者, 査読有り

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銀行のALM問題を多期間に渡ったモデル化を行い、より良い方策を導くことができる方法論を示した。(20頁)

ALM(資産負債管理)の考え方に基づく銀行のリスク管理へのモデル・アプローチ

枇々木規雄, 福川忠昭

Journal of the Operations Research Society of Japan 35 （ 6 ） 319 - 343 1992年12月

研究論文（学術雑誌）, 共著, 筆頭著者, 責任著者, 査読有り

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銀行の資産負債管理(ALM)を目標計画モデルにより定式化し、具体的な最適方策を導き、リスクとリターンの関係を表すことができた。（25頁)

ALM(資産負債管理)による銀行の金利変動リスクの管理

枇々木規雄, 福川忠昭

慶應経営論集 9 （ 1 ） 1 - 15 1991年03月

研究論文（学術雑誌）, 共著, 筆頭著者, 責任著者, 査読有り

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ALM手法のリスク尺度である金利ギャップを修正し、銀行のリスク管理に適用できることを示した。(15頁)

Optimal asset allocation with risk-adjusted implied return distribution based on the recovery theorem

YUTA HIBIKI, TAKUYA KIRIU, HIBIKI NORIO

Proceedings of the 20th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2019年12月

研究論文（国際会議プロシーディングス）, 共著, 最終著者, 査読有り

Time-series analysis of truncated realized volatility

TAKEHIRO YAMAMOTO, HIBIKI NORIO

Proceedings of the 20th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2019年12月

研究論文（国際会議プロシーディングス）, 共著, 査読有り

Asset Allocation with Factor-based Risk Parity Strategy

HIROTAKA KATO, HIBIKI NORIO

Proceedings of the 19th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2018年12月

研究論文（国際会議プロシーディングス）, 共著, 査読有り

A Study on Optimal Limit Order Strategy using Multi-Period Stochastic Programming considering Nonexecution Risk

SHUMPEI SAKURAI, HIBIKI NORIO

Proceedings of the 19th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2018年12月

研究論文（国際会議プロシーディングス）, 共著, 査読有り

Estimation decay kernel of transient market impact using multi-dimensional Hawkes process

TOMOKI OKADA, HIBIKI NORIO

Proceedings of the 19th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2018年12月

研究論文（国際会議プロシーディングス）, 共著, 査読有り

An Optimal Execution Model with S-shaped Temporary and Transient Market Impacts

YUHEI ONO, HIBIKI NORIO

Proceedings of the 19th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2018年12月

研究論文（国際会議プロシーディングス）, 共著, 査読有り

Dynamic Optimal Execution Models with Transient Market Impact and Downside risk

YUHEI ONO, YOSHIKI SAKURAI, HIBIKI NORIO

Proceedings of the 18th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2017年12月

研究論文（国際会議プロシーディングス）, 共著, 査読有り

Generating the dynamic life tables modified by subjective indices for retirement planning

NOZOMI ITO, HIBIKI NORIO

Proceedings of the 18th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2017年12月

研究論文（国際会議プロシーディングス）, 共著, 査読有り