研究発表 - 小暮 厚之
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A Bayesian Approach to Longevity Derivative Pricing under Stochastic Intertest Rates with a Two-factor Lee-Carter Model
小暮 厚之
「第14回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」,
2014年03月,シンポジウム・ワークショップ パネル（公募）
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A Bayesian Pricing of Longevity Derivatives under Stochastic Interest Rates
小暮 厚之
The Ninth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference （北京） ,
2013年09月,口頭発表（一般）, China
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A Bayesian two-factor Lee-Carter model and its appication to evaluating longevity risk in reverse mortgages
高松良光
2013 APRIA annual meeting （New York） ,
2013年07月,口頭発表（一般）, Asia-Pacific Risk and Insurance Association
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Pricing Reverse Mortgages in Japan Using a Multivariate Bayesian Risk-neutral Method
小暮 厚之
The Eighth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference （Waterloo, Ontario, Canada） ,
2012年09月,口頭発表（一般）, The University of Waterloo Department of Statistics and Actuarial Science
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A Bayesian multifactor Lee-Carter model toward evaluating longevity risk.
小暮 厚之
2012 APRIA annual meeting （Soeul, Korea） ,
2012年07月,口頭発表（一般）, Asia-Pacific Risk and Insurance Association
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ベイズ予測分布のリスク中立化とその応用
小暮 厚之
「第13回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」 （慶應義塾大学三田キャンパス） ,
2012年03月,口頭発表（一般）
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Pricing reverse mortgages using Bayesian risk-neutral predictive distributions
小暮 厚之，高松良光
2011 APRIA annual meeting （明治大学） ,
2011年08月,口頭発表（一般）, Asia-Pacific Risk and Insurance Association
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A Numerical Bayesian Technique for Pricing Insurance and Financial Risk with Applications to Longevity-linked Security Valuation
小暮 厚之
The Second World Risk and Insurance Economics Congress （Singapore Management University, Singapore） ,
2010年07月,口頭発表（一般）, Asia-Pacific Risk and Insurance Association
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A Bayesian predictive approach to pricing insurance and financial risks
小暮 厚之
「第12回ノンパラメトリック解析とベイズ統計」 （慶應義塾大学三田キャンパス） ,
2010年03月,口頭発表（一般）
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長寿リスクのベイズ・モデリングと証券化
小暮 厚之
2009年度統計関連学会連合大会 （同志社大学京田辺キャンパス） ,
2009年09月,口頭発表（一般）
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ベイズ法による長寿債券の価格付け－我が国データへの応用と考察－
倉知善行，小暮 厚之
第11回ノンパラメトリック統計解析とその周辺－ベイズ統計とリスク解析－ （慶應義塾大学 三田キャンパス） ,
2009年03月,口頭発表（一般）
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Exploiting the moment-preserving density function and its applications
寒河江雅彦・小暮 厚之
第3回日本統計学会春季集会 （統計数理研究所（東京都港区南麻布4-6-7）） ,
2009年03月,口頭発表（招待・特別）, 日本統計学会
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長寿リスク証券化商品のプライシング -ベイジアン・アプローチによる評価-
倉知 善行，小暮 厚之
日本金融・証券計量・工学学会 2009年冬季大会 （筑波大学 東京キャンパス大塚地区） ,
2009年01月,口頭発表（一般）, 日本金融・証券計量・工学学会
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A Bayesian evaluation of longevity risk
小暮 厚之
The 4th International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference （Amsterdam） ,
2008年09月,口頭発表（一般）
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A Bayesian Comparison of Models for Changing Mortalities toward Evaluating the Longevity Risk in Japan
小暮 厚之
12th Annual Asia-Pacific Risk and Insurance Association Conference （Sydney, Australia） ,
2008年07月,口頭発表（一般）, Asia-Pacific Risk and Insurance Association
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Kernel Data Squashing
小暮 厚之
研究集会「第10回ノンパラメトリック統計解析とその周辺－ベイズ統計とモデル選択－」 （慶應義塾大学三田キャンパス） ,
2008年03月,口頭発表（一般）
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長寿リスク評価へのベイズ統計モデリング
小暮 厚之
東北大学応用統計計量ワークショップ （東北大学経済学研究科） ,
2008年03月,口頭発表（招待・特別）
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長寿リスク評価へのベイズ統計モデリング
小暮 厚之
東京大学応用統計ワークショップ （東京大学経済学研究科） ,
2007年12月,口頭発表（招待・特別）
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長寿リスク評価へのベイズ統計モデル
小暮 厚之
2007年度 日本保険・年金リスク学会 （早稲田大学日本橋キャンパス） ,
2007年09月,口頭発表（一般）
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ベイズモデルによる将来死亡率の予測とその応用
小暮 厚之
2007年度 統計関連学会連合大会 （神戸大学六甲キャンパス） ,
2007年09月,口頭発表（一般）